단타매매를 할 때 손절은 필수입니다. 가격결정권이 없는 개미들은 캔들이 자신의 의도와 다르게 움직인다면 합리적인 손실만을 입고 물러나는 것이 현명한 선택입니다. 지인이 손절하는 것을 보고 고수와 하수를 알 수 있다고 하던데, 이 말만큼 손절하기는 어렵습니다. 인간 본성을 거스르는 것이라서 그런데요. 인공지능에게 어떻게 하면 기계적인 손절이 가능한지 물어보았습니다.
1. 손절을 못하는 심리
1) 손실 회피 본능
심리학에서 “손실 회피(loss aversion)”라고 부르는 것으로서, 손실을 극도로 싫어하는 경향을 말한다. 같은 금액이라도 이익보다 손실을 보는 게 더 크게 느껴지기 때문이다.
2) 희망적 사고
“조금만 기다리면 오를 거야”라는 기대감 때문에 손실을 확정 짓지 않고 버티는 경우가 많다. 하지만 반드시 기대가 현실로 이루어지지 않는다는 것이 문제이다.
3) ‘손절 = 실패’라는 착각
손절을 하면 자신의 판단이 틀렸다는 생각이 든다. 하지만 손절은 실패가 아니라 “리스크 관리”의 일부라는 것을 받아 들여야 한다.
4) 복구 본능 (도박 심리와 비슷함)
손실을 보면 생각나는 본전 생각. 카지노에서 잃은 돈을 되찾으려는 심리와 비슷하다.
특히 반등없이 하락하는 호가창에서도 손절을 하지 못 하는 이유는 첫 번째로 언급한 손실 회피 본능과 관련이 있다. 이 지점에서 절반을 덜어내기로 맘 먹었지만, “조금만 더 버티면 반등하지 않을까?”라는 기대감 때문에 실행하지 못한다. 즉, 손실을 확정 짓는 것이 심리적으로 더 힘들어서 망설이게 되는데, 이는 하락할 때 의사결정이 더 어렵기 때문이다. 상승할 때는 이익을 실현하는 과정이라서 쉽게 실행 하지만, 하락할 때는 손실을 받아들여야 하기 때문에 실행이 어려워진다. 그래서 이익 실현과 손실 확정의 심리적 차이의 간극만큼 손절이 힘들어진다.
2. 손절을 잘하는 방법
1) 매수하기 전 손절가를 미리 정하기
매수하기 전에 무조건 손절가를 미리 정해야 한다. 호가창의 변동에 따라 감정이 개입되기 전에 미리 손절가를 설정하는 것이 무엇보다 중요하다.
2) 자동 손절매(Stop-Loss) 활용
자동 손절매 기능을 사용하면 감정 개입을 줄일 수 있다. 단, 설정 범위에 따라 지나치게 손절이 잦아 지거나, 호가창 변동을 보아 조금 더 버틸 수 있겠다 싶어도 손절이 나가는 단점 또한 있다.
3) 손실을 감정이 아니라 확률로 보기
손절은 “확률 게임”에서 생존하는 방법이다. 10번의 매매 중 3번은 반드시 손실을 볼 수밖에 없다고 생각하면 마음이 편해질 것이다.
4) 작은 손실을 여러 번 경험하기
적은 금액으로 연습삼아 일부러 여러 번 손절을 하면서 손절에 익숙해지는 경험을 하는 것이다. 그리고 한두 종목 정도는 손절을 하지 않고 놔두고 큰 손실을 기록하게 만든다. 이러면 제때 손절하지 않으면 더 큰 손실이 온다는 걸 항상 볼 수 있다.
5) 손익비 2:1 가져가기
장기적으로 우상향 하는 계좌를 만들기 위해선 수익:손실의 손익비가 2:1이 되게끔 가져가는 것이 좋다. 현재 손절에 어려움을 겪고 있다면, 일단 손절폭을 -1~-2% 이내로 설정하고 철저히 지키는 것이 중요하다. 나중에 수익금액이 손실금액에 비해 두 배 이상 유지하면 손절폭을 -2%대까지 확대한다.
3. 손절연습 하는 방법들
목표: 감정 없이 손절하는 게 습관이 되는 것
1) 자동 손절 주문 설정 (강제 손절 훈련)
방법: 매수하자마자 바로 손절가를 -1~-2%에 예약 매도 걸기
효과: 감정 개입 없이 기계적으로 손절 이 가능하다.
2) 손절 미션
방법: 하루에 일정 횟수 이상 무조건 손절하기
효과: 손절 습관이 형성됨
자신의 하루 평균 매매 횟수를 파악한 뒤, 매매횟수의 30~50%에 해당하는 횟수를 정해서 무조건 손절하기. 매매횟수가 평균 4회라고 한다면 손절 미션은 2회.
3) 가상매매로 손절 감각 익히기
방법: 실제 돈이 아닌 모의투자로 손절 연습
효과: 손절 버튼을 누르는 심리적 저항 줄이기
4) 손절 기록표 작성
방법: 손절한 이유와 감정을 기록
효과: 손절에 대한 객관적 분석 가능
날짜 종목 수량 매수가 예정손절가 예정손절률 손절가 손절률 손실(매도)금액 차이금액 손절사유 손절지연사유 결과/느낌
손절을 늦게 할수록 장기적으로 계좌에 얼마나 손해가 되는지 분석 가능
데이터가 쌓일수록 늦게 손절하는 것이 손해라는 걸 직관적으로 알게 됨!
손실이 커지는 패턴을 발견하면, 다음번에는 손절을 더 빠르게 실행 가능
5) 손절 보상 시스템 (긍정적 피드백 주기)
방법: 규칙대로 손절하면 작은 보상을 주기
효과: 손절을 긍정적으로 인식하는 습관 형성
손절 10번 성공하면 맛있는 커피 한 잔
손절 20번 성공하면 영화 보기
손절 못하면 벌칙 (운동 10분 추가, 저녁 금지 등)
4. 손절 타이밍을 놓쳤다면
손절해야 하는 시점을 놓치고나서 이후 손실이 커지면 심리적으로 손절이 더 어려워진다. 그래서 큰 손실로 이어지는 경우가 많은데, 이때는 즉시 재평가 후에 강제 손절을 해야 한다.
① 손절 타이밍을 놓쳤다고 느낀 순간, 아래 질문을 스스로에게 던져보라.
“지금 가격에서 신규 매수를 할 수 있을 것인가?”
“예’라고 대답했다면 스스로 상승추세를 예상하는 것이므로 손절하지 않고 계속 보유한다. 그러나 “아니오”라고 대답했다면 바로 손절하고 나와야 한다.
② ‘손절 미션’에 ‘손절 지연 패널티’ 추가
손절 타이밍을 놓치면 손절 횟수를 추가하는 벌칙을 줌으로써 손절을 제때 하지 않으면 불리하다는 인식을 자신에게 강하게 인식시킨다. 원래 하루 손절 목표량이 2번이라면 1회 추가하는 식이다.
③ 손절가 재설정
-1.5%에서 손절하려 했지만 실패했다면 -1.8%나 -2%에서 강제 손절하는 방법이다. 이렇게 하면 손절을 늦출수록 손실이 더 커진다는 걸 체감하게 된다.
5. 분할손절
첫번째 손절은 -1%, 두 번째 손절은 -2%로 설정하면, 소폭 하락에서 빠르게 손절하면서 큰 손실을 방지할 수 있고, 평균 수익률이 1~2%일 경우 손실을 통제하는 데 유리하다.